李爱忠

出生年月：1972.06

职称/职务：副教授/副院长

学历/学位：研究生/博士

所属教研室：数量经济

所属导师组：数量经济

电子邮箱：lazshp@sina.com

主要研究领域：数量经济、金融工程

一、 教育背景

2003.09-2005.07 中国科学院研究生院管理学院工商管理专业读硕士

2009.09-2013.07 北京航空航天大学经济管理学院金融工程专业读博士

二、 主要工作经历

2016.06-2019.02 米兰网页版-米兰(中国)财政与金融学院讲师

2019.02-2020.02 米兰网页版-米兰(中国)财政与公共经济学院讲师

2020.02-至今 米兰网页版-米兰(中国)财政与公共经济学院副教授

2022.08-至今 米兰网页版-米兰(中国)财政与公共经济学院副院长

三、主要讲授课程

《非参数计量经济学》《金融计量模型与应用》《贝叶斯计量经济学》《金融经济学》《计量经济学》等课程

四、代表性科研成果

（一）科研项目/课题

[1] 国家社会科学基金项目（项目号：19BTJ026）超高维稀疏网络模型及其组合风险应用研究，2019-2022，主持人，全面负责整体项目，已结项(良好)。

[2] 国家社会科学基金后期项目（项目号：23FTJB003）非随机的高维因果推断及其在稳定机器学习中的应用，2023-2026，主持人，全面负责整体项目。

（二）学术论文

1. 李爱忠 等. 图网络风险感知与稀疏低秩的组合管理策略[J] 中国管理科学, 2024, 32 (4): 58-65.

2. 李爱忠 等. 竞争性因果学习及其应用[J]. 系统科学与数学， 2022, 42(11): 3015-3026.

3. 李爱忠 等. 金融网络风险下多因子矩阵回归的资产组合与定价[J]. 中国管理科学, 2021, 29(6): 1-9.

4. 李爱忠 等. 图嵌入下稀疏低秩集成预测的多因子资产选择策略[J]. 中国管理科学, 2021, 29(11): 23-32.

5. 李爱忠 等. 稀疏网络下核范数回归的连续时间Smart Beta策略[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(7): 1927-1937.

6. 李爱忠 等. 稀疏学习、资产共线性与投资组合选择[J]. 系统科学与数学，2021, 41(11): 3128-3138

7. 李爱忠 等. 高维稀疏低秩的多目标矩阵回归模型及其组合管理策略[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(9):2292-2301.

8. 李爱忠 等. 考虑随机利率和通货膨胀的连续时间资产组合选择[J]. 中国管理科学, 2019, 27(2):60-70.

（三）专著

《投资组合最优决策问题研究》

（四）其他

五、获奖情况

六、社会兼职情况